Дельта и кумулятивная дельта

Что такое дельта и кумулятивная дельта?

Дельта — это разница между рыночными покупками и розничными продажами в каждой свече или баре.

Кумулятивная дельта представляет собой накопительную дельту за определенный промежуток времени. Кумулятивная дельта отображает полную динамику баланса рыночных покупок и продаж начиная с определенного момента времени, а не только в одной свече или баре.

Рыночный ордер (маркет-ордер) — немедленный приказ для открытия или закрытия позиции на покупку или продажу по текущей рыночной цене.

Расчет дельты по рыночным, или как еще говорят «агрессивным», ордерам объясняется тем, что именно рыночные ордера двигают цену на рынке.

Если мы наблюдаем за изменением дельты в положительную сторону, а цена не растет, это говорит о наличии крупного лимитного продавца, из-за которого цена не может вырасти. Или наоборот: отрицательная дельта и устойчивая цена указывают на присутствие крупного лимитного покупателя.

Лимитный ордер — это ордер на покупку или продажу по заданной цене, который попадает в книгу ордеров. Ордер будет исполнен при достижении рыночной ценой указанной вами лимитной цены (или лучшей цены). Лимитные ордера можно использовать для того, чтобы купить или продать актив по более низкой или высокой цене, чем текущая цена на рынке.